Tipo: Libro impreso / Print book
Tamaño / Size: 17 x 24 cm
Páginas / Pages: 86
Resumen / Summary:
Autor / Author: Luis Fernando Melo Velandia
Editorial / Publisher: Editorial Universidad del Rosario-uros
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Resumen
1. Introducción
2. Manejo de los datos
2.1. La distribución de pérdidas y ganancias
3. Medias de riesgo
3.1. La desviación estándar
3.2. El valor en riesgo (VAR)
3.3. Expected Shortfall
4. Medidas de riesgo y teoría del valor extremo
4.1. Cómo obtener valores extremos
4.2. Modelos de teoría del valor extremo
5. Estimación y resultados
5.1. La TIB y la política monetaria en Colombia
5.2. Pruebas de estabilidad
5.3. Cálculo de medidas de riesgo
5.4. Backtesting
6. VAR y riesgo de tasa de interés
7. Conclusiones
Bibliografía
Anexo 1. Modelos AR(120)-GARCH(1,1) y AR(120)-IGARCH(1,1)
Lista de figuras (29 figuras)
Lista de tablas (8 tablas)
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