Tipo: Libro impreso / Print book
Tamaño / Size: 17 x 24 cm
Páginas / Pages: 0
Resumen / Summary:
Autor / Author: Clemencia Martínez Aldana
Editorial / Publisher: Universidad Externado de Colombia
Entrega / Delivery : Nacional / International
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Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Unidad 1
La globalización de las finanzas internacionales
I. Crecimiento del comercio internacional
A. Mercado directo interbancario
B. Tipos de cambios directos y cruzados
C. Arbitraje de divisas
II. Mercado de cambios a plazo
A. Mercados al contado
B. Mercado forward
C. Mercado de futuros, futuros de divisas y mercado de opciones
D. Los swaps
III. La balanza de pagos
Unidad 2
Los tipos de cambio y la paridad del poder de compra
I. Teorías monetarias de los tipos de cambio
A. Principio de paridad del poder de compra (PPP)
B. Teorías de la volatilidad de dos tipos de cambio
II. Sistemas alternativos de tipos de cambio
A. El sistema clásico del patrón oro
B. Teoría cuantitativa del dinero
C. Política de esterilización o neutralización
D. Patrón Bretón Woods y el patrón dólar
E. Sistema Monetario Europeo (EMS)
F. Unidad Monetaria Europea (ECU)
G. Sistemas intermedios (o híbridos) de tipos de cambio
H. Fondo Monetario Internacional
III. Relación tipo de cambio e inflación
IV. Teoría de la paridad de los tipos de interés
A. Contratos de futuros sobre eurodólares
B. Mercados Forex
V. Sistemas de especulación
VI. Administración de las divisas
VII. Las inversiones internacionales
VIII. Expectativas mundiales frente al equilibrio de portafolios en entornos macroeconómicos
Repaso y problemas resueltos
Unidad 3
Empresas multinacionales
I. Crecimiento de las empresas multinacionales
II. Las multinacionales financieras
Unidad 4
Mercados organizados de las bolsas sobre contratos de futuros y opciones
I. Naturaleza de las bolsas
A. Naturaleza de los índices
B. Bolsas del mundo
II. El mercado de divisas
A. Clasificación de los mercados según su regulación
III. Futuros y opciones
IV. Estrategias de cobertura con contratos de futuros
V. Ratio de cobertura de varianza mínima
VI. Número óptimo de contratos
VII. Liquidación de precios de contratos de futuros sobre índices bursátiles
VIII. Determinación de los precios a plazo y precios de futuros
A. Aplicación de las coberturas
IX. Modelo de Black y Scholes
A. Valoración de opciones
B. Fórmula de Black y Scholes
C. Parámetros de las opciones
D. Conclusiones sobre este modelo
E. Análisis de las letras griegas
F. Sensibilidad en el precio de la opción según Diez y Mascareñas
X. El modelo binomial
A. Análisis para un solo período
B. Análisis para dos períodos
C. Análisis para n períodos
XI. Antecesores y predecesores del modelo Black y Scholes
A. El modelo simple
B. Modelos de saltos
C. Modelos de tasa de interés no-constante
D. Modelos con volatilidad no-constante
Bibliografía
Anexo 1
Unidad 5
Casos de cobertura con futuros y opciones
Unidad 6
Casos Black Scholes
