Hacia una teoría postmoderna de portafolio

Tipo: Libro impreso / Print book

Tamaño / Size: 14 x 21 cm

Páginas / Pages: 204

Resumen / Summary:

Autor / Author: Javier Andrés Angulo Mendoza
Editorial / Publisher: Universidad Externado de Colombia
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New

Tabla de contenido / Table of contents:

Introducción

I. Delimitación temática
A. Descripción del objeto de investigación
II. Justificación
III. Objetivos generales
IV. Objetivos específicos
V. Planteamiento de hipótesis
A. Frase plan
VI. Plan de trabajo
A. Introducción
VII. Conclusión
A. Nota metodológica

Primera parte
Hacia una teoría postmoderna de portafolio

I. La teoría de portafolio, tal y como se conoce actualmente, tiene su originen en los trabajos realizados por distintos autores desde la segunda mitad del siglo XX
A. Markowitz y la asignación óptima de portafolio basado en el esquema de análisis “media varianza”
B. El modelo CAMP, los modelos multifactoriales y APT
II. Estas investigaciones ha estado circunscritas en una misma corriente de pensamiento y por tanto comparten hipótesis seminales y herramientas estadísticas
A La hipótesis de eficiencia de los mercados financiaros
B. Instrumental matemático analítico y desarrollos recientes en teorías de riesgo y portafolio

Segunda parte

I. Las Behavioral Finance, actuando en calidad de proveedoras de supuestos y alternativas metodológicas, han manifestado inconformidades y críticas que cuestionan la teoría moderna de portafolio

A. Las críticas desde las Bahavioral Finance
B. Eficiencia de, los mercados y Behavioral Finance
II. Dichas divergencias, en conjunto con los aportes matemático-estadísticos de las medidas de downside risk, configuran el entorno de la teoría postmoderna de portafolio
A. Desarrollos de la teoría de portafolio en un entorno postmoderno: las Behavioral Finanace modeladas
B. B. El downside risk

Consideraciones finales y conclusiones

Apéndice
I. De activos riesgosos
A. portafolio de mínima varianza para dos activos riesgosos
B. Uno activo riesgoso y uno sin riesgo
Bibliografía

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