Tipo: Libro impreso / Print book
Tamaño / Size: 15 x 23 cm
Páginas / Pages: 219
Resumen / Summary:
Autor / Author: Alfonso de Lara Haro
Editorial / Publisher: Limusa (Noriega Editores)
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Prefacio a la tercera edición
1. La función de administración de riesgos
1.1 Antecedentes de administración de riesgos
1.2 Clasificación de los riesgos financieros
1.3 El proceso de administración de riesgos
1.4 Desastres financieros en ausencia de administración de riesgos
2. Rendimiento y riesgo
2.1 Rendimiento
2.2 Medición del riesgo
2.3 Distribución normal o de campana
2.4 Covarianza
2.5 Correlación
2.6 Modelo CAPM: capital asset pricing model
2.7 Intervalos de confianza
2.8 Distribución normal estandarizada
3. La volatilidad
3.1 Volatilidad histórica
3.2 Volatilidad dinámica o con suavizamiento exponencial
3.3 Volatilidad implícita
3.4 Series de tiempo APRA modelar volatilidad
3.5 Modelos Arch y Garch
4. Conceptos básicos del modelo de valor en riesgo
4.1 Definición del valor en riesgo
4.2 Metodologías para el cálculo del VaR
4.3 Problemas del VaR
5. El riesgo en mercado de dinero
5.1 Tasas de interés
5.2 Estructura de tasas
5.3 Tasas de interés futuras o forwards
5.4 El reporto
5.5 Concepto de duración
5.6 Concepto de convexidad
5.7 Valor en riesgo para un instrumento de deuda
5.8 Valor en riesgo para un portafolio de instrumentos de deuda
5.9 Mapeo o descomposición de posiciones
5.10 Valor en riesgo para un portafolio de instrumentos de deuda con mapeo
5.11 Valor en riesgo en instrumentos de tasa flotante
6. El riesgo en productos derivados
6.1 Los productos derivados
6.2 Valuación de productos derivados
6.3 Contratos de forwards y futuros
6.4 VaR para posiciones de futuros y forwards
6.5 FRA (forward rate agreements): futuros de tasas de interés
6.6 VaR en contratos de futuros de tasas de interés
6.7 Contratos de opciones
6.8 Swaps de tasa de interés
6.9 VaR de swaps de tasas de interés
6.10 Swaps de divisas
7. Modelo Montecarlo
7.1 Generación de escenarios
7.2 Valor en riesgo APRA un activo con el modelo Montecarlo
7.3 Modelo Montecarlo para opciones
7.4 Modelo Montecarlo estructurado
8. Pruebas de backtesting y stress testing
8.1 Stress testing (prueba de valores extremos)
8.2 Backtesting (verificación y calibración del modelo)
9. Modelos de riesgo de crédito
9.1 Análisis de crédito tradicional
9.2 Análisis de crédito en los mercados financieros
9.3 Modelos para el cálculo de probabilidades de incumplimiento
9.4 El modelo de Z- Store de Altman
9.5 Modelos Probit o logit
10 El credit VAR
10.1 Modelo KMV para probabilidades de incumplimiento
10.2 Metodología propuesta por credimetrics
10.3 Metodología propuesta por credit suuisse denominada credit risk plus
10.4 Comparación entre los tres modelos
11. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo
11.1 Indicador de Sharpe
11.2 Indicador de Treynor
11.3 Rendimiento sobre capital en riesgo
12. El riesgo operativo
12.1 Definición de riesgo operativo
12.2 Clasificación de riesgos operativos
12.3 Identificación cualitativa de riesgos operativos
12.4 Medición cuantitativa de riesgos operativos
Bibliografía
Tabla de áreas de la curva normal estándar
Índice temático
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