Tipo: Libro impreso / Print book
Encuadernación / Binding: Tapa blanda / Paperback
Tamaño / Size: 17 x 24 cm
Páginas / Pages: 88
Resumen / Summary:
Autor / Author: Juan Guillermo Murillo, María Andrea Arias, Luis Ceferino Franco
Editorial / Publisher: Universidad de Medellín
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Introducción
Capítulo I
Conceptos preliminares
El método LDA (Loss Distribution Approach)
Cálculo de la carga de capital
Capítulo II
Distribuciones de probabilidad
2.1 Características generales de las distribuciones discretas de probabilidad
2.1.1. Distribución de probabilidad de Poisson
2.1.2. Distribución de probabilidad binomial
2.1.3. Distribución de probabilidad binomial negativa
2.1.4. Pruebas de bondad de ajuste
2.2 Características generales de las distribuciones continuas de probabilidad
2.2.1. Pruebas de bondad de ajuste para severidad
Capítulo III
Caso 1. Aplicación del LDA
3.1 Descripción de la base de datos
3.2 Análisis estadístico de la base de datos
3.3 Identificación de las distribuciones de probabilidad para las fallas
3.4 Identificación de la distribución de severidad
3.4.1 Estimación de la distribución de pérdidas agregadas
3.4.2 Cálculo de la carga de capital
Capítulo IV
Técnicas avanzadas para la cuantificación de las pérdidas agregadas
4.1. Simulación Montecarlo (SMC)
4.1.1 SMC. Algoritmo 1
4.1.2 SMC. Algoritmo 2
4.2 Algoritmo de recursión de Panjer
4.2.1 Fundamentación matemática del algoritmo de Panjer
4.2.2 Comentarios sobre el algoritmo de Panjer
4.3 Aproximación en forma cerrada de B6cker y Klüppelberg
4.3.1 Distribuciones de severidad sub exponenciales
Capítulo V
Caso 2. Aplicación del LDA utilizando las técnicas avanzadas
5.1 Simulación Montecarlo para pérdidas agregadas
5.2 Algoritmo de recursión de Panjer para pérdidas agregadas
5.3 Aproximación analítica de Bocker y Klüppelberg
5.4 Conclusiones
Bibliografía
Anexo A
Anexo B
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