Tipo: Libro impreso / Print book
Tamaño / Size: 17 x 24 cm
Páginas / Pages: 334
Resumen / Summary:
Autor / Author: Liliana Blanco
Editorial / Publisher: Universidad Nacional de Colombia
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Introducción
Notación
1. Procesos estocásticos
Conceptos preliminares
Teorema de existencia de Kolmogorov
Algunos tipos especiales de procesos
Separabilidad
Continuidad
Tiempos de parada
Ejercicios
2. Semigrupo de operadores
Operadores
Semigrupos y generadores
Semigrup2os y procesos de Markov
Ejercicios
3. Martingalas
Desigualdades de Doob
Teorema de descomposición de Doob-Meyer
Ejercicios
4. Movimiento Browniano
Descripción del modelo Browniano
Método de Kolmogorov-Centsov
Método del espacio de Hilber
Aproximación por caminos simples
Teorema de Prohorov
El espacio C
Teorema de Donsker
Propiedades del movimiento Browniano
Teorema del logaritmo iterado
Definiciones equivalentes de M.B.
Ejercicios
5. Integración estocástica
La integridad de Ito
Algunas propiedades de las integrales de Ito
Extensiones de la integral de Ito
Fórmula de Ito
Descomposición submartingalas
Teorema de representación de Martingalas
6. Integral respecto de Martingalas
Introducción
La integral estocástica general
Integral respecto de Martingalas locales
Ejercicios
7. Ecuaciones diferenciales estocásticas
Ruido blanco
Ecuaciones diferenciales estocásticas
Ecuaciones diferenciales lineales
Propiedad de Markov de las soluciones
Ecuación hacia atrás de Kolmogorov
El problema de Cauchy
El problema de Dirichlet
Ejercicios
A
A1 Preliminares topológicos
A2 Formas de convergencia
A3 Tópicos en análisis
Bibliografía
Índice de materias
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