Tipo: Libro impreso / Print book
Tamaño / Size: 16 x 22.5 cm
Páginas / Pages: 96
Resumen / Summary:
Autor / Author: Fredy O. Pérez Ramírez
Editorial / Publisher: Universidad de Medellín
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Prologo
1. Modelos ARIMA
1.1 Modelos ARIMA (P, D, Q)
Series estacionarias en tendencia y estacionarias en diferencia
1.2 Metodología para la construcción de un modelo ARIMA
2. Modelos de volatilidad condicional heteroscedastica
2.1 Regularidades empíricas de los retornos de los activos
2.2 Definición de procesos lineales y no lineales
2.3 El modelo univariante ARCH
2.4 El modelo univariante GARCH (modelo ARCH generalizado)
2.5 El modelo univariante ARCH-M
2.6 Modelos ARCH asimétricos
3. Aplicación
Algunas regularidades empíricas de los rendimientos diarios de Bancolombia (RBANC)
A) Exceso de curtosis
B) Agrupamiento de la volatilidad
Identificación de la estructura ARIMA
Existencia de efecto ARCH
Estimación de la volatilidad condicional
Conclusiones de la aplicación
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