Procesos estocásticos, procesos de Markov, y ecuaciones diferenciales estocásticas

Tipo: Libro impreso / Print book

Tamaño / Size: 17 x 24 cm

Páginas / Pages: 40

Resumen / Summary:

Autor / Author: Santiago Laín Beatove
Editorial / Publisher: Universidad Autónoma de Occidente
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New

Tabla de contenido / Table of contents:

1. Introducción

1.1. Movimiento Browniano
1.2. Ecuación de Langevin

2. Procesos Estocásticos. Procesos de Markov

2.1. Procesos Estocásticos
2.2. Procesos de Markov
2.3. Continuidad en un procesos estocástico
2.4. Ecuación diferencial de Chapman- Kolmogorov
2.5. Ejemplos

3. Ecuaciones diferenciales estocásticas

3.1. Motivación
3.2. Integración estocástica
3.3. Ecuaciones diferenciales estocásticas (SDE)
3.4. Ejemplos y soluciones

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