Tipo: Libro impreso / Print book
Tamaño / Size: 18 x 24 cm
Páginas / Pages: 176
Resumen / Summary:
Autor / Author: Carlos Guerrero de Lizardi
Editorial / Publisher: Editorial Trillas
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Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Introducción
Capítulo 1
Análisis estadístico fundamental 1.1. La exploración univariante y bivariante precede al análisis de regresión
1.2. Medida de centralización: el valor medio
1.3. ¿Qué son los índices de precios?
1.4. Diferencia entre variables nominales y reales
1.5. Tasa de crecimiento de una variable
1.6. Descripción gráfica de la variabilidad: el histograma
1.7. Medida de dispersión: la desviación estándar
1.8. Para la correcta comparación de variables: el coeficiente de variabilidad
1.9. Coeficiente de asimetría
1.10. Coeficiente de curtosis
1.11. Prueba de normalidad de Jarque-Bera
1.12. Análisis gráfico de dos variables: la gráfica de dispersión
1.13. Asociación lineal entre dos variables: la covarianza y la correlación
1.14. Análisis de causalidad mediante la correlación desplazada en el tiempo
1.15. La hipótesis de Fisher: la causalidad entre la tasa de interés y la inflación en México y España
1.16. La ecuación de la recta
Capítulo 2
Introducción al análisis de series de tiempo 2.1. ¿Qué es una serie de tiempo?
2.2. Las series de tiempo desde el punto de vista probabilística
2.3. La hipótesis de paseo aleatorio en el mercado accionario mexicano
2.4. La hipótesis de componentes no observables
2.5. Hechos estilizados relativos a las variables económicas y financieras
2.6. Análisis de coyuntura económico-financiero
2.7. Suavizados ingenuos
2.8. Alisado mediante medias móviles
2.9. Alisado exponencial
2.10. Desestacionalización de series de tiempo
2.11. Extracción de la tendencia determinística
2.12. Extracción del movimiento cíclico
2.13. La descomposición de Hodrick-Prescott
2.14. Sobre las tendencias estocásticas y determinísticas
Capítulo 3
El modelo clásico de regresión lineal3.1. Distinción entre el coeficiente de correlación y el análisis de regresión
3.2. Sobre el ejercicio práctico de la econometría
3.3. Comparación entre la ecuación de la recta y la regresión bivariante
3.4. El método de estimación: mínimos cuadrados ordinarios
3.5. La hipótesis de eficiencia en el caso de los bonos mexicanos
3.6. Los supuestos del modelo clásico de regresión lineal
3.7. Propiedades de los estimadores
3.8. Pasos requeridos para la construcción de un modelo econométrico
3.9. Estadísticos básicos del modelo econométrico estimado
3.10. Errores tipo I y tipo I
3.11. Generalización del modelo clásico de regresión lineal
3.12. Prueba sobre la significancia estadís¬tica de dos o más parámetros
3.13. Sobre la forma funcional de la regresión
3.14. Bondad del ajuste
3.15. El coeficiente de determinación ajustado
3.16. Criterios de información para la selección de modelos rivales
3.17. Presencia de datos atípicos
3.18. Regresiones espurias en el caso de variables no estacionarias
3.19. Regresiones espurias en el caso de variables estacionarias
3.20. El modelo de valuación de activos (CAPM) aplicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)
Capítulo 4
Sobre la adecuación estadística del modelo econométrico estimado 4.1. El principio de adecuación estadística
4.2. Primer supuesto: E (ut) = O
4.3. Segundo supuesto: var (ut) = a2
4.4. Tercer supuesto: cov (ui, uj) = O
4.5. Cuarto supuesto: cov (ut, xt) = O
4.6. Quinto supuesto: nor¬malidad de las perturbaciones
4.7. Sexto supuesto: linealidad de los parámetros
4.8. Séptimo supuesto: ausencia de colinealidad perfecta entre los regresares
4.9. Octavo supuesto: estabilidad estructural del modelo
4.10. Sobre el principio de englobamiento: la prueba J (conjunta)
4.11. Algunas recomendaciones para el econometrista aplicado
4A. Componentes principales
4B. Un modelo de alta frecuencia para la economía mexicana
Capítulo 5
Modelos de ecuaciones simultáneas 5.1. Sobre los modelos uniecuacionales y multiecuacionales
5.2. Especificación de un modelo estructural
5.3. La forma reducida
5.4. El problema de la identificación
5.5. El caso de sobreidentificación
5.6. Otra manera de identificar un sistema de ecuaciones
5.7. Estimación de modelos de ecuaciones simultáneas
5.8. Casiopea: un modelo estructural para la economía mexicana
Capítulo 6
Modelos de regresión con variable endógena discreta 6.1. Una tipología de los modelos de regresión
6.2. Modelo lineal de probabilidad
6.3. Modelo Logia
6.4. Modelo Probit
6.5. Interpretación micro económica de los modelos discretos
6.6. Método de estimación y estadísticos básicos en los modelos discretos
6.7. Exploración de los determinantes de las crisis económicas en México
Referencias bibliográficas
Índice onomástico
Índice analítico
