Tipo: Libro impreso / Print book
Tamaño / Size: 15 x 23 cm
Páginas / Pages: 340
Resumen / Summary:
Autor / Author: Rafael Núñez Zúñiga
Editorial / Publisher: Editorial Trillas
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Prólogo
Capítulo 1
Econometría y modelística
1.1. Componentes esenciales de la econometría
1.2. Definición y tipos de modelos
1.3. Modelos econométricos
1.4. Ejercicios
Capítulo 2
El enfoque tradicional y el modelo econométrico lineal general
2.1. Definición de las formas estructural y reducida del modelo lineal general
2.2. Usos fundamentales de la econometría
2.3. Integración de un modelo econométrico
2.4. Ejercicios
Capítulo 3
Especificación y estimación del modelo econométrico lineal general
3.1. Simplificación del modelo econométrico lineal uniecuacional
3.2. Ubicación de los modelos uniecuacionales en los sistemas de ecuaciones simultáneas
3.3. Ejercicios
Capítulo 4
Aproximaciones gráficas a las soluciones del modelo econométrico uniecuacional
4.1. Caso simple
4.2. Caso múltiple
4.3. Definición de residuos en los casos simples lineal y no
4.4. Ejercicios
Capítulo 5
Aproximación mínimo cuadrática a la estimación del modelo uniecuacional
5.1. Mínimos cuadrados: notación, definición y utilización
5.2. Interpretación geométrica del estimador mínimo cuadrático
5.3. Ejercicios
Capítulo 6
Aproximación máximo verosímil a la estimación del modelo uniecuacional
6.1. Máxima verosimilitud: definición y utilización
6.2. Algunas propiedades de los estimadores
6.3. Ejercicios
Capítulo 7
Violaciones a los supuestos estocásticos de los modelos econométricos lineales uniecuacionales: diagnósticos y tratamientos
7.1. Multicolinealidad: diagnóstico y tratamiento
7.2. Heteroscedasticidad: diagnóstico y tratamiento
7.3. Correlación serial de primer orden: diagnóstico y tratamiento
7.4. Ejercicios
Capítulo 8
El enfoque econométrico tradicional uniecuacional en la práctica
8.1. Ciclo de la triple "e": especificación, estimación, evaluación
8.2. Un modelo econométrico lineal uniecuacional simple
8.3. Un modelo econométrico lineal uniecuacional múltiple
8.4. Ejercicios
Capítulo 9
Introducción a la econometría para series de tiempo: estacionaridad, raíz unitaria y cointegración
9.1. Estacionaridad
9.2. Raíz unitaria
9.3. Cointegración
9.4. Ejercicios
Capítulo 10
Introducción a la econometría para series de tiempo: variables binarias, enfoque Box-Jenkins y vectores autorregresivos
10.1. Variables binarias
10.2. Enfoque Box-
10.3. Vectores autorregresivos (VARs
10.4. Ejercicios
Capítulo 11
Introducción a los sistemas de ecuaciones simultáneas
11.1. Clasificación dimensional de los sistemas de ecuaciones simultáneas
11.2. El problema de la identificación y sus soluciones
11.3. Sistemas recursivos
11.4. Ejercicios
Capítulo 12
Estimación en sistemas de ecuaciones simultáneas
12.1. Tipos de estimadores para sistemas de ecuaciones si¬multáneas
12.2. Estudios de Montecarlo
12.3. Ejercicios
Capítulo 13
La práctica sobre estimación de sistemas de ecuaciones simultáneas
13.1. Ciclo de la triple "e" en sistemas de ecuaciones
13.2. Un modelo recursivo para el sector siderúrgico en México
13.3. Ejercicios
Capítulo 14
Introducción a los enfoques econométricos contemporáneos
14.1. Algunos problemas del enfoque econométrico tradicional
14.2. La crítica de Lucas, origen de los enfoques econométricos contemporáneos
14.3. Ejercicios
Capítulo 15
Enfoque metodológico de Leamer
15.1. Las cuatro observaciones de Leamer a la econometría tradicional
15.2. El modelo sobre la tasa de homicidios y la pena de muerte
15.3. Ejercicios
Capítulo 16
Enfoques bayesiano y macroeconométrico contemporáneos
16.1. Enfoque econométrico bayesiano
16.2. Enfoque macroeconométrico contemporáneo: la versión de Sims
16.3. Enfoque macroeconométrico contemporáneo: la versión de Fair
16.4. Ejercicios
Capítulo 17
Enfoque econométrico de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres
17.1. Metodología de Hendry
17.2. Propuesta de Spanos
17.3. Ejercicios
Capítulo 18
Selección consistente y evaluación econométrica de modelos realistas
18.1. Selección consistente de modelos econométricos
18.2. Evaluación econométrica
18.3. Ejercicios
Bibliografía
Índice analítico
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