Tipo: Libro impreso / Print book
Encuadernación / Binding: Tapa blanda / Paperback
Tamaño / Size: 17 x 24 cm
Páginas / Pages: 158
Resumen / Summary:
Autor / Author: Felipe Isaza Cuervo
Editorial / Publisher: Universidad de Medellín
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Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Introducción
Capítulo I
Construcción de un portafolio para un ETF del sector minero energético en Latinoamérica mediante modelos de volatilidad condicional heteroscedástica
Introducción
1.1. Presentación de la situación en estudio
1.1.1 Contextos que originan la situación en estudio
1.1.2 Antecedentes de la situación en estudio
1.2. Marco teórico
1.2.1 ETF
1.2.1.1 Definición
1.2.1.2 Características de los ETF
1.2.1.3 Clasificación
1.2.1.4 Principales ETF
1.2.2 Procesos autorregresivos integrados y de medias móviles (ARIMA)
1.2.2.1 Introducción
1.2.2.2 Definición y conceptos básicos de los modelos ARIMA : Proceso no estacionario
1.2.3 Modelos de volatilidad condicional
1.2.3.1 Modelo autorregresivo condicional heterocedástico (ARCH)
1.3 Modelo autorregresivo condicional heterocedástico generalizado (GARCH)
1.4 Criterios para la construcción del portafolio
1.5 Construcción del portafolio para el ETF
1.6 Modelos de volatilidad condicional heteroscedástica
1.7 Conclusiones
Capítulo II
Modelo para la cuantificación del riesgo de liquidez para una entidad del sector financiero colombiano
Introducción
2.1. Marco legal
2.2 Metodologías para medir el riesgo de liquidez
2.2.1 Razón de pasivos no cubiertos (RPNC)
2.2.2 El Sterling Stock Liquidity Ratio (SSLR)
2.2.3 El Indicador de Riesgo de liquidez IRL
2.3 Metodología de medición VaR
2.3.1 Metodologías para el cálculo del VaR
2.4 Aplicación
2.5 Conclusiones
Capítulo III
Un análisis con datos de panel de los factores explicativos del nivel de endeudamiento de las empresas colombianas
Introducción
3.1 Marco teórico y estudios previos
3.1.1 Datos de panel
3.1.2 Regresión de efectos fijos
3.1.3 Modelo de efectos aleatorios
3.2 Estimación
3.3 Ventajas de los datos de panel
3.4 Desventajas de los datos de panel
3.5 Información preliminar
3.6 Metodología
3.6.1 Estimación como un panel de coeficientes constantes
3.6.2 Estimación del modelo general con efectos fijos de secciones cruzadas
3.6.3 Estimación del modelo general con efectos fijos en el tiempo
3.6.4 Estimación del panel con efectos aleatorios
3.7 Conclusiones
Capítulo IV
Alternativas de inversión en el tratamiento de enfermedades catastróficas a través de simulación Monte Cario y opciones reales
Introducción
4.1 Metodologías de valoración de opciones reales
4.1.1 El modelo Black-Scholes
4.1.2 La metodología de árboles binomiales
4.1.3 La simulación Monte Carlo
4.2 Modelo de valoración
4.2.1 Variables del modelo de evaluación financiera de un paciente en tratamiento de insuficiencia renal
4.2.2 Variables del modelo de evaluación financiera del trasplante
4.3 Resultados
4.3.1 Valor sin flexibilidad frente a Valor con flexibilidad
4.4 Conclusión
Capítulo V
Opciones reales en las decisiones de inversión de generación de electricidad mediante FNCE y mecanismos de desarrollo limpio: aplicación teórica de la opción de diferir barrera al caso colombiano
Introducción
5.1 Mecanismos de desarrollo limpio
5.2 Contexto actual de las FNCE seleccionadas en Colombia
5.3 Evaluación financiera mediante flujos de caja descontados
5.4 Análisis series de tiempo precio tonelada de co2 desplazada
5.4.1 Metodología para la simulación de escenarios de evolución del precio de la tonelada de CO2
5.4.2 Análisis exploratorio de los retornos
5.4.3 Estimación del modelo GARCH
5.5 Pronósticos para escenarios de distribuciones de precios tonelada co2 desplazada
5.6 Resultado evaluación financiera mediante flujos de caja descontados
5.7 Características de la inversión para valorar mediante opciones reales
5.7.1 Revisión de literatura opciones reales
5.8 Desarrollo modelo y evaluación mediante opciones reales
5.8.1 Características generales del modelo binomial para la valoración de opciones
5.8.2 Modelo de valoración de la opción real de diferir con barrera
5.9 Evaluación mediante opciones reales y análisis de resultados
5.10 Conclusiones
Capítulo VI
Modelación del precio de la energía eléctrica en Colombia a través de modelos ARIMA-EGARCH para el periodo 2006-2010
Introducción
6.1 Mercados competitivos de energía
6.2 Estudio, modelación y características de las series de tiempo de precios de la energía eléctrica
6.3 Aplicaciones y desarrollo de modelos para el análisis y modelación de los precios de la electricidad
6.4 Series de tiempo
6.4.1 Efectos asimétricos en la volatilidad
6.4.2 Modelos de volatilidad condicional general auto-regresivos
6.4.3 Modelos GARCH
6.4.4 Modelos TGARCH
6.4.5 Modelos EGARCH
6.4.6 Modelos GARCH en Media, GARCH-M
6.4.7 Modelos Power GARCH, PGARCH
