Tipo: Libro impreso / Print book
Encuadernación / Binding: Tapa blanda / Paperback
Tamaño / Size: 17 x 24 cm
Páginas / Pages: 182
Resumen / Summary:
Autor / Author: Ramiro Rodríguez Revilla
Editorial / Publisher: Universidad Los Libertadores
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Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Capítulo I
Introducción a la Econometría 1.1 Definición Econometría
1.2 Pasos para hacer un modelo econométrico
1.3 Tipos de variables
1.4 Conceptos varios
Capítulo II
Análisis de correlación 2.1 Análisis de correlación
2.2 Ejemplo de aplicación
Capítulo III
Análisis de regresión simple 3.1 Análisis de regresión simple
3.2 Estimación Mínimos Cuadrados Ordinarios (M.C.O.)
3.3 Ejemplo de aplicación por M.C.O.
3.4 Coeficiente de determinación y varianza del modelo
3.5 Supuestos del modelo de regresión clásico
3.6 Especificaciones lineales y no lineales de un modelo de regresión simple
3.7 Varianza y errores estándar de los estimadores
3.8 Intervalo de confianza (lC) de los estimadores poblacionales
3.9 Intervalo de confianza para predicción
3.10 Pruebas de hipótesis (P.H.)
3.11 Teorema Gauss - Markov
3.12 Coeficiente de determinación R2 y R2 ajustado
3.13 Criterios de información y selección de modelos
Capítulo IV
Análisis de regresión múltiple 4.1 Especificación
4.2 Supuestos
4.3 Prueba de hipótesis
4.4 Mínimos cuadrados restringidos (MCR)
4.5 Modelos con coeficientes estandarizados
4.6 Modelos con funciones cuadráticas
4.7 Modelos con términos de interacción
Capítulo V
Verificación de supuestos de un modelo econométrico 5.1 No Multicolinealidad
5.2 Homocedasticidad
5.3 No Autocorrelación
5.4 Normalidad
5.5 Especificación Correcta
Capítulo VI
Modelos con variables independientes cualitativas o discretas 6.1 Introducción
6.2 Variables dicotómicas o dummy
6.3 Variables policótomas
6.4 Comportamiento de variables con cambio de pendiente o intercepto
Capítulo VII
Variables instrumentales 7.1 Independencia condicional, no endogeneidad o exogeneidad
7.2 Variables Instrumentales (VI)
7.3 Mínimos cuadrados en dos etapas (MC2E)
7.4 Prueba de Hausman
7.5 Prueba de Sargan
7.6 Ejemplo de aplicación
Capítulo VIII
Ecuaciones simultáneas 8.1 Modelos de ecuaciones simultáneas (ES)
8.2 Sesgo y prueba de Hausman en un sistema de ecuaciones simultáneas
8.3 Proceso de identificación
8.4 Métodos de estimación de ecuaciones simultáneas
8.5 Sistema de regresiones aparentemente no relacionadas (SUR: Seemenly unrelated regression)
8.6 Ejemplo de aplicación
Capítulo IX
Modelos probabilísticos 9.1 Introducción
9.2 Modelo de probabilidad lineal (MPL)
9.3 Máxima Verosimilitud (MV)
9.4 Modelo LOGIT
9.5 Modelo PROBIT
9.6 Ejemplo de aplicación
Capítulo X
Corte transversal agrupados en el tiempo y panel de datos 10.1 Corte transversal agrupados en el tiempo
10.2 Ejemplo de aplicación de datos de corte transversal agrupados en el tiempo
10.3 Panel de Datos
10.4 Prueba de Breusch - Pagan
10.5 Prueba de Hausman
10.6 Ejemplo de aplicación de datos en panel cortos
Apéndice: Manual comandos básicos STATA v 11.0
