Tipo: Libro impreso / Print book
Encuadernación / Binding: Tapa blanda / Paperback
Tamaño / Size: 17 x 24 cm
Páginas / Pages: 266
Resumen / Summary:
Autor / Author: Evaristo Diz Cruz
Editorial / Publisher: ECOE Ediciones
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Índice de gráficos
Índice de tablas
Prefacio
Prologo
Capítulo 1
Distribución de una pérdida asociada a un evento contingente
Capítulo 2
Modelación de una pérdida
Capítulo 3
Tipos de Modelos de Probabilidad
Capítulo 4
Distribuciones condicionales de pérdida
Capítulo 5
Modelo de Riesgo Individual
Capítulo 6
Tipología de distintas coberturas
1. Exceso de Pérdida
2. Tipos de deducible
2.1. Deducible tipo franquicia
2.2. Deducible tipo prorrateado
3. Límite de pagos o póliza
4. Seguro proporcional
Capítulo 7
Transferencia de Riesgo: Reaseguro
1. Riegos tipo Stop Loss
2. Reaseguro con un máximo
3. Reaseguro proporcional
Capítulo 8
Riesgos de la Tasa de Interés
Capítulo 9
Árboles de Riesgo Binominal
Capítulo 10
Valor en Riesgo
1. Riesgo de un solo activo
2. Valor en riesgo de una cartera de activos
3. Ejemplo numérico de una cartera de dos activos
Capítulo 11
Procesos Estocásticos Wiener
1. Propiedad Markoviana
2. Procesos Wienes
3. Procesos generalizados de Wiener
4. Aplicación al caso de la evolución de los precios de las aplicaciones en el mercado de capitales
Capítulo 12
Cadenas Markovianas
1. Características de una cadena Markoviana
2. Trayectorias muestrales
3. Probabilidades de Transición
4. Modelo de Supervivencia
5. Modelo de Enfermedad
6. Caminata aleatoria
6.1. Modelo de seguros
7. Ecuaciones de Chapman-Kolmogorov
8. Generalización para n + m pasos
9. Descomposición Espectral
Capítulo 13
Tasas de interés Estocásticas y Valores Presentes
1. Valores Presentes Estocásticos
2. Proceso de Acumulación de Capital en “n” periodos
Capítulo 14
Simulación Motecarlo
1. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Uniforme
2. Simulación Montercarlo para riesgos del tipo Exponencial
Anexo I Distribución uniforme. 100 observaciones, 100 simulaciones
Anexo II Distribución uniforme. 500 observaciones, 500 simulaciones
Anexo III Distribución exponencial. 100 observaciones, 100 simulaciones
Anexo III Distribución exponencial. 500 observaciones, 500 simulaciones
Capítulo 15
Establecimiento de un Plan de Pensiones
1. Modelación de las tasas de moralidad y rotación
2. Regresión no lineal
3. Modelación de la tasa de rotación
4. Construcción del modelo de supervivencia por edad y sexo
5. Tablas de vida para el personal jubilado
6. Bootstraping
Capítulo 16
Modelo Estocásrico de optimización
1. Diferencial Exceso/ Superávit
2. Obligación actuarial del plan a nivel individual
2.1. Modelo uniforme
2.2. Modelo gamma
2.3. Modelo log normal
2.4. Modelo exponencial
2.5. Modelo weibull
2.6. Modelo distribución individual
3. Activos del fondo a nivel individual
4. Estimación del Valor en Riesgo (VaR) de los activos del Fondo
Capítulo 17
Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida
1. Modelación de las tasas de mortalidad, rotación y expectativas de vida
Capítulo 18
Modelación de simulación estocástica
1. Enfoque determinístico
2. Enfoque estocástico
3. Análisis de impacto de las variables de decisión y supuestos actuariales en el valor estimado del diferencial para algunos casos individuales
4. Simulación estocástica dinámica
Capítulo 19
Determinación de la prima teórica de un reclamo
1. Análisis del número y cuantía de los reclamos
Capítulo 20
Enfoque bayesiano para la severidad y frecuencia de reclamos
1. Severidad de los reclamos
2. Frecuencia de los reclamos
3. Distribución predictiva colectiva de los reclamos
4. Resultados del cálculo detallado de los momentos de las distribuciones ajustadas y predictivas
4.1. Escenario #1
4.2. Escenario # 2
4.3. Incremento del número de reclamos muestreados
Capítulo 21
Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros
1. Ejemplo de un modelo jerárquico propuesto para evaluar la incertidumbre de los parámetros 1.1 Inferencia bayesiana vía winbugs (gibbs sampling)
1.2. Flujograma de las corridas de winbugs
1.3 los outputs o salidas de winbugs
2. Aplicación de un modelo jerárquico con winbugs
2.1. Especificaciones del modelo y archivos winugs
2.2. Salida y análisis de winbugs
Capítulo 22
Caso de estudio
1. Objetivo del estudio
2. Hipótesis y supuestos
3. Metodología utilizada
3.1 Tratamiento de la base de datos
3.2.Método utilizado para modelizar el riesgo
3.3. Modelización de la pérdida esperada
3.4. Análisis de los créditos vencidos en el horizonte de valoración
4. Resultados de la valoración
4.1. Simulación montecarlo
5. Sensibilidad del pasivo
6. Impacto en el flujo de caja proyectado
7. Recomendaciones
Bibliografía
I. Libros
II. Artículos y/o trabajos de investigación
Apéndice
