Tipo: Libro impreso / Print book
Encuadernación / Binding: Rustica
Tamaño / Size: 16 x 24 cm
Páginas / Pages: 224
Resumen / Summary:
Autor / Author: Oscar Elvira- Xavier Puig
Editorial / Publisher: Ediciones Gaviota
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents:
Agradecimientos
Prólogo
Objetivos
1.Los aspectos clave en pocos minutos
Introducción
1.1 Definición de instrumento derivado
1.2. Tipos de instrumentos derivados
1.3. ¿Quién utiliza los productos derivados? ¿Y para qué?
1 4. Conclusiones del capítulo
2.De los forward a los futuros. La Cámara de Compensación y la estandarización de los contratos
.
Introducción
2.1 ¿Cómo empezó todo? Losforward
2.2 Nace el mercado de futuros
2.3 La Cámara de Compensación del mercado de futuros
2.4 La estandarización de los contratos de «futuros»
2.5 Conclusiones del capítulo
3. Operaciones con futuros: especulación, arbitraje y cobertura.
Introducción
3.1 Posición compradora
3.2 Posición vendedora
3.3 El arbitraje con futuros financieros
3.4«Coste de acarreo» y precio teórico del futuro
3.5 cobertura con futuros financieros
3.6 Cobertura del riesgo de una bajada del precio del activo subyacente»
3.7 El porcentaje de cobertura
3.8. El riesgo de que un precio suba
3.9. Conclusiones del capítulo
4.Operativa en la práctica. Garantías y efecto apalancamiento Introducción
4.1. El proceso de liquidación. Garantía inicial
4.2. Margen de variación diario
4.3. El efecto apalancamiento
4.4. Contratos de futuros financieros
4.5. La liquidez en los mercados de futuros
4.6. Conclusiones del capítulo
5.Las opciones financieras. Elementos básicos de los contratos y las cuatro posiciones básicas
Introducción
5.1. Conceptos básicos
5.2. Tipos de opciones
5.3. Resumen de las cuatro posiciones básicas en opciones
5.4. Conclusiones del capítulo
6.Opciones de compra (call options)
Introducción
6.1. Posición compradora de call (long call)
6.2. Comprensión del gráfico de la opción CALL
6.3. Posición vendedora de call (short call)
6.4. Conclusiones del capítulo
7.Opciones de venta (put options)
Introducción
7.1. Posición compradora de una put (long put)
7.2. Comprensión del gráfico de la opción PUT. 7.3. Posición vendedora de una put (short put)
7.4. Conclusiones del capítulo
8.Valoración y efecto apalancamiento de las opciones
Introducción
8.1.Valor intrínseco y valor temporal de una opción
8.2. Efecto apalancamiento de las opciones
8.3.Valoración de una opción. Factores que inciden en el precio de una opción
8.4. Las griegas
8.5. Conclusiones del capítulo
9.Las opciones exóticas
Introducción
9.1. ¿Qué son las opciones exóticas?
9.2. Opciones «path dependent» o con memoria
9.3. Opciones con relación de pagos modificada. Y.-t. Opciones «time dependent»
4.5. Opciones multivariantes o multifactor
4.6. Conclusiones del capítulo
10 Los productos estructurados
Introducción
10.1. Definición y características clasificatorias de los productos estructurados
10.2. Evolución histórica.
10.3. Comercialización de los productos estructurados: ventajas e inconvenientes para inversores y errusores
10.4 Ventajas y desventajas para los inversores
10.5.Ventajas y desventajas para los emisores
10.6. Conclusiones del capítulo
11. La inversión básica en productos estructurados
Introducción
11.1. Depósitos estructurados
11.2. Fondo de inversión garantizado
11.3. Otros productos estructurados
11.3.1. Plan de pensiones garantizado
11.3.2. Contrato de compraventa de opciones (CCVO)
11.3.3. Bono u obligación
11.3.4. Certificado o nota internacional
11.4 Ejemplos de productos estructurados
11.4.1: Fondo garantizado sobre Euro Stoxx 50
11.4.2. Fondo garantizado de renta variable «cupón con memoria»
11.4.3. Depósito estructurado combinado fijo más revalorización media sobre S&P 500
11.4.4. Contrato financiero de cupón único sobre acciones de ABC (CCVO)
11.4.5. El Producto estructurado «Tridente»
11.5. Conclusiones del capítulo
12. Derivados «OTe» sobre tipos de interés
Introducción.
12.1 Swap (tipo de interés)
12.1.1. Swap estándar o plain vanílla
12.1.2. SWAP creciente
12.1.3. SWAP con barrera bonificado
12.1.4. SWAP creciente con barrera bonificado
12.2. CAP sobre tipo de interés.
12.3. FLOOR sobre tipo de interés
12.4. COLLAR sobre tipo de interés
13. Los contratos por diferencias (CFDs)
Introducción
13.1. ¿Qué son los CFDs?
13.2. Principales características de los CFDs
13.3. ¿Cuáles son los costes de abrir posiciones en CFDs?
13.4. Ejemplos
13.4.1. Compra detallada de Telefónica
13.4.2. Venta detallada de Inditex
13.5. Conclusiones del capítulo
Recursos
Glosario
Bibliografia
