Tipo: Libro impreso / Print book
Encuadernación / Binding: Tapa blanda / Paperback
Tamaño / Size: 17 x 24 cm
Páginas / Pages: 134
Resumen / Summary:
Autor / Author: John Freddy Moreno Trujillo
Editorial / Publisher: Universidad Externado de Colombia
Entrega / Delivery : Nacional / International
Envio desde / Ships from: Colombia
Condición / Condition: Nuevo / New
Tabla de contenido / Table of contents: Prólogo
1. Observaciones sobre el VPN
2. Introducción a las opciones financieras
2.1. Definición y tipos de opciones financieras
2.1.1. Perfiles de pago
2.2. El problema de valoración
2.3. No arbitraje y ley de único precio
2.3.1. Cotas de arbitraje.
2.4. Ejercicios
3. Modelo de valoración en tiempo discreto
3.1. Modelo binomial en un periodo
3.1.1. Valoración por replicación
3.2. Modelo binomial en múltiples periodos
3.3. Opciones americanas
3.4. Cálculo de los valores de u y d
3.5. Activos que pagan dividendos
3.6. Ejercicios
4. Modelo de valoración en tiempo continúo
4.1. Movimiento browniano y procesos asociados
4.1.1. Procesos asociados a Wt
4.2. Fórmula de Itô
4.3. El modelo Black-Scholes-Merton
4.3.1. La fórmula Black-Scholes-Merton
4.4. Ejercicios
5. Valoración por Monte Carlo
5.1. Integración numérica
5.2. Valoración MC
5.3. Ejercicios
6. Opciones reales
6.1. Opción de ampliación o crecimiento de la inversión
6.2. Opción de reducción o contracción
6.3. Opción de diferimiento
6.4. Opción de abandono
6.5. Opción de cierre temporal
6.6. Opción de selección u opción de escoger
6.7. Ejercicios
7. Estimación de la volatilidad en opciones reales
7.1. Modelo de Copeland-Antikarov
7.2. Formulación general del problema
A. Elementos de probabilidad y procesos estocásticos
A.1. Probabilidad
A.2. Variables aleatorias
A.2.1. Función de distribución acumulada - Fx(x)
A.2.2. Función de distribución discreta - fx(x)
A.2.3. Función de densidad - fx(x)
A.3. Valor esperado y varianza de una variable aleatoria
Bibliografía
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